ゴールドマン・サックスのクォンツ型ヘッジ・ファンド「グローバル・アルファ」、40億ドルの損失

(2008/01/31)

ゴールドマン・サックスのクォンツ型ヘッジ・ファンド「グローバル・ファンド」の運用成績が、年率にして40%のマイナス、40億ドルの損失を失ったとのこと。大手の金融機関が相次いで巨額の損失を発表する中、ヘッジ・ファンドが受けたダメージもしだいに明るみに出てきているようだ。

ぐっちーさんの表現によれば、まさしく「谷は深い」(涙)。ぐっちーさんは、現在のように乱高下する相場状況では「クウォンツなんぞマッタク機能しない」と喝破。さらに、「統計学的に処理した数字(VARなどによるリスク管理)がいかに無意味かを現して」いると主張されている。
クオンツ。昨年夏までのイケイケ相場では、「スマートな学者肌のバリバリ・トレーダー」としてもてはやされていた記憶があるが・・・やはり机上の空論だったのか。

ちなみに、Bloombergの記事ゴールドマンの「クオンツ」ヘッジファンド:顧客が3400億円引き揚げによると、昨年2007年9月から11月の第4四半期には、同ファンドから約30億ドルもの顧客の資金がすでに流出していたようだ。この時点で、GSのCFOデービッド・ビニアー氏は、同社のクオンツ・ファンドから、さらに多額の金が解約されることを見越していたとのこと。

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